
智能网格,适用范围很广,对于行业ETF基金、宽指ETF指数基金,选哪个更好呢?
先闭住眼睛想一下,一般来说,行业ETF是具体某个行业股票的集合,宽指ETF这是多个行业的混合体,如此想来,行业ETF基金的波动应该会更大,从下面的对比图来看,也确实如此。



问题来了,我们知道,普通的网格交易,希望标的更平缓,这样高抛低吸的机会更多,现在的智能网格,也会是这样吗?
回测一下,就知道了。
下面选择沪深300ETF(000051)、医药行业指数ETF(001180)来回测对比,参数配置成一样。



以下是医药指数基金回测图:


我们最关心收益,首先我们来分析一下医药指数基金的盈利来源,总收益是7000多元。
我统计了一下,普通的买卖次数分别为20次,按理论计算,每次赚3%,也就是30元,总共赚600元。
2020年7月到8月,回落卖出三次,总共卖出12份,保守一点计算,每份盈利48%,每格涨3%,相当于一份赚了16格,计算一下,这三次收益为5760元,占总收益的80%,刚好服从二八规律,20%的时间赚取80%的收益,80%的时间能稳住就是强者。
增长16格 X 12份 X 30元 = 5760元
这样计算下来,感觉我们是被网格薅羊毛的假象给骗了,智能网格中,真正赚大钱的是逮住大波段的机会。
大部分时间的死缠烂打,更多的是吸收筹码、尽量少亏、积蓄能量,当然这也很重要,还记得巴菲特老爷子说的投资最重要的事吗,保持本金都那么重要,更别说可以少赚一点了!
再来做一个对比分析,从回测对比图可以发现,沪深300指数基金交易次数为33次,医药行业指数基金交易次数为46次。
沪深300经过一个起落,年化收益率10%,画了一个圆,成绩还不错,很满意了。
医药行业指数基金,也是画了一个圆,更大、凹凸更多,它的年化收益达到了28%,这不能用开心来形容了。
结 论
智能网格的特性,不畏惧大风大浪,平缓间隙处抓小鱼,波涛汹涌时抓大鱼,只要有胆量,收获更丰满。
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